Wirtschaft und Technik Prof. Dr. Marcel Wiedemann

Mathematik (insbes. Wirtschafts- und Versicherungsmathematik), Statistik, Risikomanagement

Sprechzeit: Dienstag 13:00 - 14:00 Uhr (während der Vorlesungszeit) sowie nach Vereinbarung (bitte in beiden Fällen per e-Mail voher anmelden)

Veröffentlichungen

10. A practitioners approach to individual claims models for bodily injury claims in german non-life insurance (with D. John). Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, 2022, https://doi.org/10.1007/s12297-021-00511-2.

9. Actuarial Data Analytics - der Weg zur Einzelschadenreservierung (mit D. John). Der Aktuar, Ausgabe 4/2018.

8. Aufbruch in ein neues Zeitalter (mit M. Amberger und D. John). Versicherungswirtschaft, Ausgabe 05/2018.

7. Aktuarielle Risiken, Reserveprozess und Solvency II - Auswirkungen auf die Interne Revision (mit P. Gorontzy, S. Hehmeyer und M. Klem). Zeitschrift Interne Revision, Ausgabe 04/2016.

6. Weg zum Gesamtaktuariat – Vorteile und flankierende Maßnahmen (mit P. Gorontzy, S. Hehmeyer und M. Klem). Der Akutar, Ausgabe 3/2015.

5. Die Prüfung der Schadenrückstellung von Schaden-/Unfallversicherern nach IFRS 4 (Entwurf ED/2013/7) und Solvency II - Teil 2: Aspekte aussagebezogener Prüfungshandlungen mit dem Schwerpunkt analytischer Prüfungshandlungen (mit S. Hehmeyer und M. Klem). IRZ, Heft 9 2015.

4. Die Prüfung der Schadenrückstellung von Schaden-/Unfallversicherern nach IFRS 4 (Entwurf ED/2013/7) und Solvency II - Teil 1: Grundlagen und Prüfung des Internen Kontrollsystems (mit S. Hehmeyer und M. Klem). IRZ, Heft 7/8 2015.

3. A remark on the constructibility of real root representations using universal extension functors. J. Algebra 321 (2009) 1711-1718; doi:10.1016/j.jalgebra.2009.01.001.

2. Quiver representations of maximal rank type and an application to representations of a quiver with three vertices. Bull. London Math. Soc. 40 (2008) 479-492; doi: 10.1112/blms/bdn031.

1. On real root representations of quivers. PhD-Thesis.

Vorträge

• “Personengroßschäden / Einzelschadenreservierung – Nutzen und Bedeutung einer soliden Datenbasis”, Kraftfahrt-Fachtagung 2023 des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Erfurt (09/2023)
• "Einzelschadenreservierung in der Kraftfahrtversicherung – ein Rundumblick", qx-Club (Online 09/2021)
• "Aus der Reserve gelockt?! — Einzelschadenreservierung in der Praxis und ihre Auswirkungen auf den Aktuar", DAV/DGVFM-Herbsttagung 2019, Hannover (11/2019)
• "Actuarial Data Analytics - der Weg zur Einzelschadenreservierung“, DAV vor Ort (LBBW / BW Bank Stuttgart 09/2019)
• "Neue Horizonte erschließen - Aktuarielle Einzelschadenmodelle bieten ungeahnte Einsatzmöglichkeiten", Kommission Kraftfahrt Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, München (07/2019)
• "Reservierung und Schadensteuerung in Lichtgeschwindigkeit — Vom Potential aktuarieller Einzelschadenmodelle in der Praxis", 12. HUK-Schadenforum Gen Re, Köln (05/2019)
• "Neue Horizonte erschließen - Aktuarielle Einzelschadenmodelle bieten ungeahnte Einsatzmöglichkeiten", Kraftfahrt-Fachtagung 2018 des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Leipzig (09/2018)
• "Reservierung 4.0 - Aufbruch in eine neue Zeit! Schneller, besser und effizienter durch aktuarielle Einzelschadenreservierung", AG Analysis & Stochastik, TU Dresden (06/2018)
• "Reserving 4.0 - A Vision of Real-Time Reserving", 31st International Congress of Actuaries, Berlin (06/2018)
• "Irritation durch Inflation!? Vom Risiko zum Prozess — eine praktische Geschichte", DAV vor Ort (KPMG München 07/2015, Stuttgarter Lebensversicherung 11/2015, Provinzial NordWest 03/2016)
• "Inflation! Ein Risiko? -  Ein Bericht aus der Schadenversicherung", DAV vor Ort Nordbayern, HUK-Coburg (03/2015)

Fakultät Wirtschaft und Technik

• Mitglied der Studienkommission

Deutsche Aktuarvereinigung

• Aktuar DAV, Mitglied der DAV und DGVFM
• Mitglied der DAV Arbeitsgruppe Schadenreservierung

Industriekooperationen

• HUK-COBURG Versicherungsgruppe